信号一 前20家多空席位同时净流出
主力资金动向一向被誉为判断后期行情的风向标,《每日经济新闻》记者统计发现,如果当日期指下跌,前20大多空主力资金同时净流出,次日行情出现上涨的概率极大。7月23日1008合约下跌0.03%,当日1008合约主力席位多空主力均在减仓,其中前20名多头减仓603手,前20名空头减仓1183手,多空主力一致减仓;次个交易日(7月26日)1008合约盘中上演V型反转,最终收涨0.47%,现货指数上涨0.42%。
7月27日1008合约下跌0.67%,当日前20名多空主力同样一致减仓,其中多头减仓1008手,空头减仓213手;次日(7月28日)1008合约大幅走高,全日涨幅达到3.94%,现货指数上涨2.43%。
7月29日、30日,期指连续两个交易日出现小幅调整,但是多空主力在这两个交易日仍是净流出,随后8月2日,1008合约创下2950.8新高,全日上涨1.92%,现货指数上涨1.69%。
8月6日,1008合约下跌0.95%,多空前20名主力再次出现净减仓的情况,其中多头减持2082手,空头减持2188手。8月7日,1008合约上涨2.59%,现货指数上涨1.64%
信号二 下跌当日期指贴水
传统意义上,期指较现货指数升水是主力看多后市的表现,而出现贴水则是主力对后期市场的悲观预期,但是通过对期指上市后的情况来看,传统意义上的看法似乎并不成立。尤其是本轮1008合约行情中,期指当日下跌且出现贴水,次日市场出现的上涨的概率极大。
7月21日,1008合约较现货指数贴水2.93点;7月22日,1008合约上涨1.46%,现货指数上涨1.24%;7月23日,期指1008合较现货指数贴水17.72点,次个交易日 (7月26日),1008合约上涨0.47%,现货指数上涨0.64%;8月3日,1008合约较现货指数贴水9.17点,8月4日1008合约上涨0.6%,现货指数上涨0.36%;8月5日,期指较现货指数贴水4.43点;8月6日1008合约上涨2.59%,现货指数上涨1.64%。
记者发现,1008合约截至本周五的下跌行情当日,出现贴水共有6次,其中5次贴水成功预判了次日市场的上涨。唯一的例外是7月29日,期指较现指贴水1.18点,次日(30日)期现市场出现小幅下跌,不过在8月2日得到修正,当日期指1008合约上涨1.92%,并创下本轮行情新高2950.8点。
信号三 主力席位持仓变化
除了上述两大信号预示次日多头行情之外,短线多头的另一个信号则是观察主力持仓变化,特别是国泰君安的持仓变化。
7月19日,国泰君安在多头席位增加多单589手,空头席位则减持138手,而1008合约前20大多头席位则累计增加净多单3023手,远大于空头1022手净增仓,次日(7月20日),1008合约上涨1.79%,现货指数上涨2.2%。7月21日,国泰君安增加多单218手,空头席位则减持空单1037手,而1008合前20名多头席位累计增加净多单1930手,远高于空头增加净空单101手,次日(7月22日),1008合约上涨1.46%,现货指数上涨1.24%。(记者 张昊)
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