中新网3月28日电 据《中国证券报》报道,中国证监会日前发布《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》和《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》,对货币市场基金投资运作、信息披露格式等进行规范。新规定自4月1日起施行。
为严格控制货币市场基金的流动性和利率风险,《通知》规定,投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天;货币市场基金不得与其管理人的股东进行交易;除巨额赎回情况下,债券正回购的比例不得超过20%;剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的投资比例应控制在资产净值的20%以内,禁止投资以一年期定期存款利率为基准的浮动利率债;买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天。《通知》以附件形式,统一了投资组合平均剩余期限的计算公式。
为了保护长期投资人的权益,《通知》还规定,申购自下一个工作日起享有基金权益,赎回自下一工作日起不享有权益。
《披露规则》首次针对货币市场基金的信息披露做出特别规范,规范内容包括万份基金净收益和7日年化收益率、“影子定价”与“摊余成本法”确定的净值产生较大偏离的情形、货币市场基金财务指标和净值表现、货币市场基金投资组合报告等。
截至3月23日,市场上有13只货币市场基金,总规模为1424.91亿份。该负责人说,去年11月,证监会组成专门小组进行深入调研,发现该类基金实际运行中存在公司片面追求过高的年化收益率,操作层面缺乏必要的统一规则,缺乏针对货币市场基金的信息披露等问题。此次《通知》和《披露规则》,就是根据调研结果,反复征求业界意见后推出的。(夏丽华)