大型银行凤凰涅槃监管有赖强劲“腕力”(6)

　　记者：那么，跨境的风险监管问题又如何解决呢？

　　杨家才：伴随着金融全球化发展，我国银行走出国门的越来越多，仅五大行已在全球30多个国家设立了1187个分支机构。对这类机构的风险监管，除了通过其总行数据集中进行非现场监管外，还有派员检查和跨境协作两种方式。截至目前，我们已经成功召开了中国工商银行和中国银行的国际监管联席会议，邀请了20多个国家和地区的监管当局参会，共同分析境外机构经营管理和风险问题，采取一致行动，责令整改，防范风险，以促进大型银行在全球范围的稳健发展。

　　“十二五”期间：建立风险监管长效机制记者：经过几年的探索，我国大型银行监管已经形成了一套较为完备的运行体系，大型银行自身也走上了国际大银行的发展道路。那么在进入第十二个五年规划期后，大型银行监管应主要解决哪些问题？

　　杨家才：众所周知，我国大型银行已经跻身全球大银行之列。但这种态势是否可持续？这是我们各大银行和监管者当前正在思考的问题。综观国际金融发展历史，欧洲、日本和美国的银行都曾先后跃居全球大行首位，但都是“各领风骚七八年、你方唱罢我登台”。而今，我国的银行从量上看也到了执世界大银行之牛耳的位置。怎样保持在这个位次上的持续发展？从监管视角来看，我们认为在当前和“十二五”期间，应该着力解决好以下几个问题。一是大而不能倒与尾大不掉的问题；二是出资人管理与公司治理问题；三是信贷集约与风险集中问题；四是薪酬激励与风险约束问题；五是业务创新与风险防控问题；六是商业经营与社会责任问题等。解决好这些问题，我们的大型银行就有了可持续发展的基础，才能增强其国际竞争力，保持大型银行的科学发展。

　　记者：看来我国的大银行要保住国际大行地位，在“十二五”期间还有许多问题要解决，现在银监会研究新四大类监管工具，是否为了解决这些问题？

　　杨家才：可以这样说，其实银监会对这些问题的研究早在美国金融危机爆发时就开始了，大型银行监管更是先走一步。我们去年研究今年在大型银行实施的“腕骨”(CARPALs)监管体系，就是一个重要组成部分。这个体系中的指标都是动态的、有针对性的，也吸收了国际研究的前沿成果。比如动态的资本充足率、杠杆率、拨备率、流动性比率，这些前沿风控指标都已纳入进去，并试行一年了。尤其是资本要求，我们在“腕骨”体系中就考虑了留成资本、反周期、系统稳定性等因素，还考虑了资本质量、附属资本比率和次级债互持等问题，将大型银行资本充足率的触发值定在11.5%，附属资本占比不超过25%。这些指标与巴塞尔委员会新出台的要求完全一致。这不是一个偶然，应该是我们的实践研究影响了这个国际规则。这些新工具其实已经在使用，而且大都可以达标，对我国银行尤其是大型银行应没有多大压力。当然，还有一个不断研究、完善和逐步适应的问题。

　　记者：除了监管工具研究的改进外，“十二五”期间的大型银行监管还有哪些方面值得重视和完善？

　　杨家才：金融监管是一门科学，也是一个系统工程，需要与时俱进，不断完善。从当前来看，需要强化和完善的监管领域应至少还有以下四个方面。一是董事高管人员的勤勉履职问题。这是公司治理的灵魂，主要是提高素质、严格操守、忠诚公司、恪尽职守。二是风险的藏匿和隔离问题，尤其是信用风险和跨业跨境风险，需要建立更加有效的信用风险早期暴露和风险隔离制度。三是风险损失的自我吸收消化问题，要从审慎经营规则和审慎会计规则等方面加以研究。四是转变经营方式、增强核心竞争力问题。这些问题共同构成金融风险控制的长效机制，有了长效机制，商业银行就可以获得持续的长足发展。我们相信也有信心建设好这些长效机制，更相信我们的大型银行在国际大行的道路上会一路顺风，扬帆竞发。韩雪萌