银行如何对房产贷款进行“压力测试”

　　2010年5月和7月，银监会连续两次下发通知，要求所有银行对房地产贷款进行“压力测试”，结果显示，即使房价下跌30%，各大银行的房地产贷款风险仍然可控。

　　所谓“压力测试”(stress testing)，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(假设的、但又有现实意义的)极端市场情况下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。

　　一般来说，压力测试有以下步骤：确定测试对象，比如某银行的房地产开发贷款；识别影响该组合的主要风险因子，比如房价；设计压力情景，比如房价下跌的幅度；计算压力情景下相关指标的可能变动，比如不良贷款率的变化情况；根据测试结果，有针对性地制定相应政策。

　　银行压力测试有着重要的作用和意义。首先，压力测试是银行自身进行风险管理的重要工具。其次，压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。再次，压力测试是宏观经济金融稳定性评估的重要工具。