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证监会修订券商风险控制标准 融资融券三门槛

2008年06月27日 19:27 来源:中国新闻网 发表评论

  中新社北京六月二十七日电(记者 贾靖峰)中国证监会二十七日公布最新修订的《证券公司风险控制指标管理办法》,将券商固定资产和长期股权投资的风险扣减比例提高到百分之百,并对券商为客户提供融资融券设定三项门槛,包括对单一客户融券规模不得超过净资本百分之五等。

  根据最新的风控指标管理办法,证券公司必须持续符合四项风险控制指标标准:净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于百分之百;净资本与净资产的比例不得低于百分之四十;净资本与负债的比例不得低于百分之八;净资产与负债的比例不得低于二十。

  最新公布的风控标准,对证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务设定了三大门槛:对单一客户融资业务规模不得超过净资本的百分之五;对单一客户融券业务规模不得超过净资本的百分之五;接受单只担保股票的市值不得超过该股票总市值的二成。

  《办法》要求证券公司经营证券自营业务,自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的百分之百;自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的五倍;持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的三成;持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过百分之五。

  新规对证券公司除要求计算净资本外,还增加了计算风险资本准备一项,要求券商编制净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。市场人士分析,券商此前的风控以净资本为主,现在加入风险资本准备的监控体系,将更加细化并直接地控制券商风险。

  据悉,新修订风险控制指标管理办法将自二OO八年十二月一日起正式实施。(完)

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